近日,《泰晤士报》头版报道了一个故事:英国央行最近一次的议息会议遭到窃听,内部人员提前8秒将信息泄露给市场交易员。而他们则利用这短短8秒壕赚百万美元!

随后,英国央行在官方网站发布一篇公开声明,承认自年初开始,他们的政策发布会音频备份资料被一家第三方供应商“不适当地”提前泄露给外部人员,并从中获利。

这到底是怎么一回事儿?

英国央行上演“窃听风云”

据《泰晤士报》,英国央行今年以来的议息会议遭到窃听,内部人员提前将信息泄露给市场交易员,而交易员则利用时差赚大钱。

英国央行行长马克·卡尼和其他中央银行官员的简报经常改变货币和政府债券等金融资产的价格,尽早获取其评论可能使交易者赚到数百万美元。英国央行承认,有对冲基金侵入了其新闻发布会的高速直播,在其他投资者之前获取行长马克卡尼的讲话内容来获利。英国央行已向金融市场行为监管局举报了这一不当行为。

据悉,一些大牌知名媒体确实可以在数据正式对外发布之前40分钟左右得到经济数据,以便他们能够提前准备好相关新闻稿件。不过,这些媒体记者在数据公布之前都只能呆在一个安保严格密闭房间里,所有信息被屏蔽,并且被英国国家统计署工作人员严密监督,根本没有提前泄露数据的机会。

英国央行新闻发布会的官方视频转播一直都由彭博社负责。但该行在几年前开始聘请第三方供应商,负责单独备份音频,以防视频内容中断。而备份音频将永远封存,不会流出市场。

然而,事实上,个别三方供应商却利用工作便利,将这些音频提前流出市场。

高频交易者获得5至8秒的优势 壕赚百万

据《泰晤士报》报道,至少从今年年初开始,相关的三方供应商就将音频提要,卖给了高频交易公司。由于音频比视频更容易压缩,供应商可以在视频正式发布之前,提前5-8秒把音频信息贩卖给交易员。

报道指出,每次新闻发布会,三方供应商向客户收取2500英镑至5000英镑,为他们提前泄露信息。

长期以来,对冲基金一直试图通过抢先获取市场动向的数据,来跑赢市场。其中,货币、财政政策对于金融市场的影响巨大。一般而言,各国央行行长或者其他高级官员的正式讲话特别是议息会议上的讲话被视为保密信息,如果能在消息发布前知道结果,即使只是提前几秒钟,对高频交易来说也能斩获巨额利润。

报道补充,除了英国央行之外,欧洲央行、美联储和加拿大央行的新闻发布会也提供了备份音频服务。

英国央行回应

英国央行第一时间对窃听事件作出了以下回应:

这些音频是在银行不知情和未同意的情况下被使用的,这种使用方式是完全不可接受的,具体细节正在进一步调查中。

英国央行方面还表示,一旦发现窃听滥用行为,银行就会限制该机构的访问,将来也不会允许其参与任何发布会。

经过迅速的内部调查,中央银行确认了第三方供应商对其新闻发布会的后备音频馈送的使用是“完全不可接受的”,该第三方供应商出于法律原因拒绝了其名称。它将问题转交给了金融行为监管局(Financial Conduct Authority),该局表示正在调查此事,可能需要几个月的时间,然后再决定是否对潜在的违法行为(例如市场滥用)展开调查。

此前有提前泄露信息 迹象出现

令英国央行感到尴尬的是,此前英国关键经济数据遭提前泄密可是早有先例。

在货币政策委员会和金融稳定委员会举行会议之后,总督和其他英国央行高级官员在新闻发布会上发表的评论经常使英镑和金价上涨,而几秒钟的提前知道评论时间,开始可以使高频交易者抢占市场先机。

令人印象最深刻的一个例子,发生在2017年2月17日。当时,在英国国家统计局公布月度零售销售数据前,英镑便短线大跌,15秒内迅速走低20点。而最终公布的数据,的确远低于此前的市场预期。

面对这样的诡异场面,虽然海外媒体分析称,英镑在重磅数据公布前异动早有先例,但交易员们仍然十分怀疑,零售销售数据在官方公布前已遭泄露,才会刺激大量卖盘的出现。

国际金融市场协会外汇交易商代表David Woolcock对此表示:

“统计数据显示,截至2017年2月,在此前12次英国零售销售数据公布之时,英镑有7次都事先发生异动,这绝对不是意外。从媒体披露的信息来看,交易员肯定是在数据公布前便有意调整其头寸,这意味着数据很有可能已经提前遭到泄露。”

曾在英国央行货币政策委员会任职的剑桥计量经济学高级顾问安德鲁·森坦斯表示,对于一家央行来说,近年来计算机交易技术的进步意味着这种情况是“前所未有的”。

(文章来源:中国基金报)

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